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Rapport n°3 : Protection financière des infrastructures critiques

Limites du recours aux modèles de quantification

La survenance de grandes catastrophes naturelles particulièrement dévastatrices depuis la fin des années 80 a amené un nombre croissant de parties prenantes à reconnaître la nécessité de développer de nouvelles méthodes de quantification pour mesurer les impacts et la vraisemblance de survenance de telles catastrophes.

Sur la base d'analyses mathématiques croisant un ensemble de paramètres caractérisant le phénomène naturel lui-même et les informations concernant les éléments exposés (bâtiments, aéroports, stades, réseaux d'infrastructures, etc), ces nouveaux modèles de quantification du risque fournissent ainsi des estimations a priori des dommages potentiels (calcul des dommages physiques et des pertes économiques). Ces modèles ont connu un essor important au cours des années 90, en particulier en proposant aux compagnies d'assurances des mesures de l'exposition de leur portefeuille face à de tels aléas. Ce marché de la quantification des risques catastrophiques est aujourd'hui dominé par trois firmes leaders, AIR, EQECat et RMS.

Au cours de l'année qui a suivi les attentats du 11 septembre, ces trois firmes ont développé de nouveaux modèles pour quantifier le risque terroriste. Néanmoins, ces nouveaux instruments restent d'utilité limitée.

En effet, alors que les méthodes traditionnelles de quantification reposent sur des critères objectifs d'évaluation du risque, l'évaluation de la probabilité -au sens mathématique- d'une attaque terroriste est beaucoup plus complexe, le plus souvent impossible. Le manque de données disponibles et l'incertitude dynamique font du recours aux experts la seule manière d'intégrer le facteur vraisemblance dans ces modèles de quantification.

Néanmoins, ce recours aux experts a aussi de réelles limites. Chaque expert tend en effet à être spécialisé sur un domaine particulier, un groupe terroriste particulier ou un type d'arme spécifique. Les travaux pionniers de Linstone et Turoff dans les années 70 ont montré que cela pouvait aboutir à une « illusion d'expertise » : chaque expert ne se prononçant qu'à travers son spectre de connaissance, par définition biaisé par rapport à l'ensemble, chacun peu être dans le juste son leur domaine ; mais, dans l'ensemble, cela donne de mauvaises recommandations (Linstone et Turoff, 1975)(27).

Un autre biais du seul recours aux experts est bien connu. Leur jugement est très sensible à l'actualité récente. Par exemple, après les attentats du 11 septembre, la tendance était de se focaliser sur la possibilité de nouvelles attaques utilisant des avions de ligne privés, sous estimant certainement le potentiel d'attentats d'autre nature. Inversement, si plusieurs chefs de réseaux terroristes sont arrêtés par les autorités gouvernementales, la tendance pourrait être au sur-optimisme, sous-estimant la volonté d'autres groupes terroristes.

La première génération des modèles de quantification a vu le jour il y a deux ans, et demeure essentiellement utilisée aux Etats-Unis. S'ils permettent certainement une meilleure compréhension de l'exposition d'une entreprise particulière ou d'une zone géographique, leur réelle limitation réside sûrement dans leur incapacité à proposer une approche « probabiliste » du risque terroriste. En d'autres termes, ces modèles peuvent être utiles pour déterminer les pertes potentielles mais non les pertes espérées (il n'y a donc pas de « certitude scientifique »), fondement des méthodes de tarification de la couverture d'assurance.

Dans un tel contexte, il apparaît difficile de s'appuyer sur les fondements traditionnels de l'assurance (calculs actuariels, primes indexées sur le risque statistique encouru et sur les efforts de prévention de l'assuré, mise en place de franchises également modulées, etc.). Mieux vaut mettre à profit des conceptions fondées sur des schémas globaux de partage de risques qui s'appuient sur un haut degré de mutualisation.

(27) Notons que ce point de discussion sur le rôle des experts est également présent dans d'autres cercles, dès lors qu'il y a incertitude sur l'ensemble des possibles ; c'est notamment le cas dans le débat relatif au principe de précaution ; voir Godard (1997).